云鹰读书会 2021 第六期（总第 61 期）2021 年 3 月 29 日下午，南开大学经济学院云鹰读书会在南开大学第二主教学楼 A504“国际经济与贸易科研训练：理论”课上顺利进行，本次读书会由 2019 级本科生赵儒豪与 2020级硕士生邱金元展示 Lorenzo Caliendo 和 Fernando Parro 的论文 Estimate of the Trade and Welfare Effects of NAFTA，由国经贸系王永进、杨嗣强老师跟进并指导。

特别鸣谢

本次云鹰读书会由南开大学国际经济贸易系

系友苏武康博士赞助支持

01｜绪论

我们将部门间的联系、中间商品贸易和部门间生产效率的差异性引入李嘉图模型来量化关税对贸易和福利的影响。我们同时提出了一种估计部门间贸易弹性的新方法，这种方法适用于带有引力模型的模型。我们运用本文中的模型以及估算出的弹性分析别没自由贸易区的关税减让的影响，最终发现美、墨福利上升而加拿大福利下降，然而三国区域内贸易都有不同程度的上升。本文表明当不考虑中间产品和投入产出联系时，关税减让的的福利效应会有缩减，并以此点明了量化关税减让的福利效益时，部门间异质性、中间产品和部门间联系的重要性。本文提出了一种可追溯、可兼容的框架以研究在不同冲击对一般均衡的影响，该框架可以通过反事实实验来分析政策影响。此外，该模型也是EK 结构模型的一个范例，在引入部门间联系后，运用“帽子参数”来衡量结构性的一般均衡，并提供了完整且详细的一般均衡求解步骤，方便读者进行学习、参考。

02｜背景介绍

部门和国家间彼此联系。当美国对墨西哥某部门减让关税时，该政策不仅会影响该部门的价格，也会影响其他部门的价格。此外，当不可贸易部门使用贸易部门的产出品时，关税减让也会影响不可贸易部门的价格。如果不可贸易部门的产出品被使用到其他商品的生产中去，这种福利影响那个将传导至整个经济体。

在本文中，我们构建了一种多国多部门的李嘉图模型，并引入贸易和非贸易部门的互动。然后我们通过该模型考察北美自由贸易协定的贸易和福利影响。北美自贸协定对此次关税研究具有独特意义：其一，在人口与 GDP上，北美自贸区是全球体量最大的自贸区；其二，区域内部门的产业结构差异巨大；其三，该协议催生了跨国的生产链条。

模型的细节过多不利于把握模型所要表达的主要思想。CEG 模型因其过于复杂而引发争议，而 Eaton 和 Kortum（2002）建立了一种针对关税政策评估更为简单、可追踪的模型，该模型有效避免了传统 CEG 模型的黑箱效应。此外，二者针对贸易的假设也不同：EK 模型的贸易动机是以最低价采购商品，而 CEG 模型假定每个国家仅生产一种产品，而贸易是出于种类偏好。在此基础上，我们可以探究关税减免的福利放大效应中，中间产品和部门联系所扮演的重要角色。该模型将多国多部门的情况简化为每个国家一个等式、一组估计参数的情况，大大降低了关税变化评估中的数据与参数估计要求。

03｜关税、中间产品与部门间的联系

将中间产品贸、多部门以及部门间贸易引入模型有重要意义。通过数据分析我们发现：（1）关税税率在部门间差异显著；（2）大多数商品贸易是中间产品贸易；（3）贸易与非贸易部门见存在联系。因此将这些机制引入模型之中是有必要的。

04｜模型

本文建立了一个引入了中间商品、部门异质性和投入产出联系的一般均衡模型，该模型以 Eaton 和 Kortum（2002）的李嘉图模型为基础。假设：（1）有 N 个国家 J 个部门，我们用 i 表示国家，用 n 表示部门；（2）有两类部门——可贸易的和不可贸易的，一种投入品——劳动力；（3）所有市场完全竞争，劳动要素可以在部门间转移但不可以在国家间转移。我们也将引入一个概念——循环生产，即每个部门所生产的中间商品将组合形成一种“复合中间产品”，从而投入到每个部门的生产中去，这种产品既可以作为最终产品进行消费，也可以作为生产原料，下图为循环生产示意图：

生产与消费

支出比例与贸易均衡

均衡与相对变化的均衡

福利分析

模型数据计算

模型求解

05｜贸易弹性估计

06｜数据分析

本章我们将衡量北美自由贸易协定的关税减让对贸易和福利的影响。我们将基准年份定在 1993 年——协定生效的前一年。我们通过不同来源的数据将模型校准至基年水平，其标准是使国家数量最大化，并且能够获得可靠的关税、生产和贸易流数据。最终我们确定了一个 N = 31（30 个国家以及1 个剩余国家的结构型数据），J = 40（20 个贸易部门和 20 个非贸易部门）的样本。数据来源详见 Appendix。

北美自贸协定关税减让的贸易与福利影响

我们首先量化北美自贸协定的贸易与福利影响。表 2 反映了在保持其余国家关税不变的情况下，北美自贸协定的贸易与福利效应。从表中第 3 栏可见福利主要源自贸易量的增加，而通过（18）式，我们可以进一步发现福利效应主要是自贸区内贸易创造的结果。

表 3 的第三栏表明北美自贸区的贸易创造对正向福利效应的贡献最大。该结果表明自贸区产生正向福利效应的主要渠道是创造更多贸易。另一方面，从第四栏可以看出贸易量的减少对其余各国对福利影响是负面的。

福利影响也源自贸易条件的变化。从表2 的第二栏可见墨西哥和加拿大的贸易条件恶化而美国的贸易条件提高。从表 3 第二、三栏可见加墨两国相对其余国家的贸易条件也有恶化，而美国有所改善。

表 4 呈现了自贸区内各国各部门对贸易量、贸易条件效应的贡献值。总而言之，贸易量效应取决于关税减让幅度、贸易弹性以及生产中使用该部门产品的份额，而这些因素在每个部门均有不同。

表 5 反应了北美自贸区的关税总效应。这些数值反应了自贸协议推行后，各经济体之间的相互联系。

北美自贸区也对部门的专业化程度产生影响。表 6 呈现了减税前后各国各产业的出口占比。从中可见部门集中程度在不同国家不同部门间差异显著。墨西哥高度集中化，而美国最为分散。最后一栏 HHI 指数反映了该结论。

世界关税变化下北美自贸区的关税效应

1993-2005 年超过 100 项区域性贸易协定生效，其中不乏涉及 NAFTA成员国的协定。未来评估世界关税变化对 NAFTA 经济效益的影响，我们将全球的关税减让引入模型。

表 7 反映出每个国家均从关税减免中获利，其中最大的受益国为中国，其主要得益于贸易量的增加（大多数国家均是如此）。且相比于只考虑北美自贸区的关税减让，所有国家的福利提成更为明显。

从表 8 可见，北美三国与关于贸易区外国家的贸易量上升了。这反映出了 NAFTA 生效后，由于国际关税变化产生的贸易创造效应。与此同时，表 8 反映出美国、加拿大对其他国家的贸易条件均有改善，而墨西哥贸易条件仍面临恶化。而部门专业化程度与上文类似。

现在保持北美自贸区的关税不变，只引入 1993-2005 年世界关税变化从而观察 NAFTA 以外的关税福利效应（如表 9）。

通过双边贸易条件与贸易量的测算，我们发现墨西哥的贸易量下降了，这是因为墨方与世界其余国家的贸易量下降了，而非与自贸区内国家。与此同时，贸易区内出现了更为明显的负面贸易转移效应，这是因为世界的关税变革，增加了保持 NAFTA 的机会成本，而这一现象从贸易量中表现了出来。

世界关税变化下北美自贸区的关税效应

我们试图改变模型中的不同机制，以解释它们在数据结果中产生的影响。从结果中来看，所有模型的福利效应都小于基准模型（只包含 1993 年NAFTA 的关税减免）。贸易效应也全部小于基准模型。

07｜结论

本文提出了一个一般均衡模型来量化关税变化对贸易和福利的影响，该模型仅需较少的数据与参数。通过该模型我们分解出关税减让效应传导的通道，并体现出考虑到部门间联系是有必要的。通过该模型，我们可以量化特定部门关税变化对中间产品价格变动的影响，对国内外一般均衡的价格的影响，要素在部门见分配的影响，要素价格的变化以及在能够获得更便宜的中间产品和更先进的技术之后，一国生产结构能够将这种利得扩散的范围。

在经济学文献中，对北美自贸区的分析被广泛关注。我们用本文中的模型分析了北美自贸协议关税减让带来的影响。毫无疑问的是，北美自贸协定带来的福利远不止关税减让。然而我们运用这个案例展示了考虑到部门间联系时，关税减让影响的放大效应，并希望传达出一种观点——对部门间联系的模型化处理是可行的，并且对量化分析具有重要意义。

下期预告

时间：2021 年 4 月 12 日下午 2:00-4:35

地点：南开大学第二主教学楼 A504

论文：A Ricardian Model with a Continuum of Goods under Nonhomothetic Preferences

敬请期待！

文稿：赵儒豪 邱金元

编辑：王妮妮、高雨桐

审校：王永进